长信量化多策略股票A净值下跌167% 请保持关注

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  金融界基金09月11日讯 长信量化多策略股票型证券投资基金(简称:长信量化多策略股票A,代码519965)公布最新净值,下跌1.67%。本基金单位净值为1.001元,累计净值为1.001元。

  最新定期报告显示,本基金规模为1.51亿元,上期规模为39.06亿元,减少96.13%。

  长信量化多策略股票型证券投资基金成立于2015-07-14,业绩比较基准为“中证500全收益指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-0.50%,今年以来收益-19.73%,近一月收益-7.49%,近一年收益-22.58%,近三年收益18.18%。近一年,本基金排名同类(348/513),成立以来,本基金排名同类(232/633)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-17.74%,近两年定投该基金的收益为-19.06%,近三年定投该基金的收益为-14.07%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为左金保,自2018年08月30日管理该基金,任职期内收益-4.30%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例2.69% )、华域汽车(持仓比例2.35% )、中国平安(持仓比例1.91% )、金地集团(持仓比例1.54% )、塔牌集团(持仓比例1.28% )、华灿光电(持仓比例1.27% )、王府井(持仓比例1.26% )、圣农发展(持仓比例1.25% )、罗莱生活(持仓比例1.25% )、阳泉煤业(持仓比例1.25% ),合计占资金总资产的比例为16.05%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为新研股份(持仓比例1.52% )、星网锐捷(持仓比例1.49% )、中国重汽(持仓比例1.46% )、恒生电子(持仓比例1.45% )、锡业股份(持仓比例1.42% )、白云山(持仓比例1.33% )、北新建材(持仓比例1.30% )、露天煤业(持仓比例1.27% )、金禾实业(持仓比例1.25% )、怡亚通(持仓比例1.23% ),合计占资金总资产的比例为13.72%,整体持股集中度(低)。

  2018年上半年,A股市场较大幅度普跌,相对而言,大盘股相对抗跌,跌幅小于小盘股。上证指数收益率-13.90%,沪深300指数收益率-12.90%,中证500指数收益率-16.53%,中证1000指数收益率-20.08%。我们认为,市场普跌集中于2018年2季度,根源在于期间各种不利的宏观因素,包括中美贸易摩擦增多,房地产融资成本上升,基建投资增速放缓,内需回落等等,各种不利因素都使得短期经济增长的增速蒙上阴霾。本基金2018年上半年期间收益率战胜了业绩比较基准。我们根据股票的基本面情况和市场面情况构建Alpha模型,寻找质地优异、被市场低估的投资标的。综合Alpha模型得分、风险模型、交易成本模型,定期优化组合权重。

  截至本报告期末,长信量化多策略股票A份额净值为1.107元,份额累计净值为1.107元,本报告期内长信量化多策略股票A净值增长率为-11.23%,同期业绩比较基准收益率为-12.59%;长信量化多策略股票C份额净值为1.099元,份额累计净值为1.099元,本报告期内长信量化多策略股票C净值增长率为-11.73%,同期业绩比较基准收益率为-12.59%。

  展望未来,我们认为不应对宏观经济过度悲观。一方面中国经济经过各项改革举措会体现出足够的韧性,且“以量换质”的增长方式在日后会释放更多改革红利,另一方面,在更为高频的煤电耗量等数据中我们发现宏观经济有望起底回升。经过二季度的风险释放,A股估值水平处于历史底部区域,投资价值凸显。从估值和盈利匹配的角度来看,中盘股的优势凸显。随着市场波动率变大,我们预期自下而上的选股策略将会有更好的表现。我们将继续坚持已有的量化投资模型,并根据市场状态及时调整,使模型总结历史规律的同时保持一定的前瞻性。保持相对稳定的股票仓位,积极布局优质的投资标的,结合严格的风险控制,追求持续且稳定的超额收益。