大成景安短融债券型证券投资基金2018年第3季度报告

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  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  风险收益特征 本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品,其风险收益水平高

  下属分级基金的基金简称 大成景安短融债券A 大成景安短融债券B 大成景安短融债券E

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1.本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

  2.本基金自2016年1月12日起增设E类基金份额(E类份额基金代码:002086)。

  2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

  公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2018年3季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易;主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形;投资组合间债券交易存在1笔同日反向交易,原因为投资策略需要;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

  三季度经济下行压力有所加大,基建投资进一步回落,带动固定资产投资累计同比增速从上半年的6.0%回落至8月的5.5%,但房地产开发投资和制造业投资保持了较好的韧性,截止8月两者的累计同比增速分别为10.1%和7.5%。外贸方面,出口额(以美元计)同比增速8月回落至9.8%,后续随着中美贸易摩擦的负面影响逐步体现,出口增速可能进一步回落。新增社会融资延续下降趋势,但速度放缓,得益于新增信贷有所放量,而非标融资快速下滑的势头也有所收敛,截止8月社会融资规模存量同比增速下降至10.14%,较半年末低0.3个百分点。

  主要受食品价格上行的影响,三季度CPI有所回升,8月CPI同比涨幅达到2.3%,处在近一年来的较高水平。受基数走高的影响,三季度PPI有所回落,8月份同比涨幅为4.1%。整体来看通胀压力有所上升,但仍处在温和区间。

  7月初央行年内第三次下调存款准备金率,释放资金约7000亿元,使得三季度资金面进一步宽松。

  三季度债券市场先扬后抑,在资金面宽松的带动下,7月上涨幅度较大,进入8月后,资金面边际上有所收敛,债市步入调整。三季度中债综合净价(总值)指数上涨0.46%,中债综合财富(总值)指数上涨1.48%。

  截至本报告期末大成景安短融债券A基金份额净值为1.2004元,本报告期基金份额净值增长率为1.04%,截至本报告期末大成景安短融债券B基金份额净值为1.2218元,本报告期基金份额净值增长率为1.11%,截至本报告期末大成景安短融债券E基金份额净值为1.2076元,本报告期基金份额净值增长率为1.09%,同期业绩比较基准收益率为1.43%。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

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