大成纳斯达克100指数证券投资基金2018第三季度报告

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  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

  2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

  公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2018年3季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易;主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形;投资组合间债券交易存在1笔同日反向交易,原因为投资策略需要;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

  2018年3季度,主要发达经济体的宏观经济保持了稳定增长,美国宏观经济出现了加速增长的势头,美国股票市场主要指数也创出了历史新高。

  宏观经济数据表明美国3季度的经济增长状况较为理想。最新公布的2018年2季度年化季环比GDP增长率为4.2%,创下了2015年以来的最高值,数据显示本轮美国经济周期达到了中后期的高速增长阶段。

  3季度的其他经济指标也保持在非常好的水平区间:9月份的制造业PMI指数保持在59.8的较高水平上;9月份的失业率为3.7%,创下了近50年来的新低;由于劳动力市场较佳及个人收入增速较好,因此密歇根大学消费者信心指数也达到了100.1的高位;同时,标普美国房价指数表明,美国主要城市的房价同比增速保持在6%左右,因此新屋营建市场状况也较佳。

  在上述有利的宏观条件下,美股主要指数在3季度呈现继续上升的势头,并都创出了历史新高。从而使得在今年年初至3季度末的时期内,主要美股指数都取得了显著正收益。

  由于宏观经济表现较好,美联储于9月份底又加息一次,当前联邦基金目标利率上限为2.25%,利率水平正在逐步走向正常化。

  本基金为被动型指数基金,其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念,持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法,以期更好地跟踪指数,力争将跟踪误差控制在较低的水平。

  截至本报告期末本基金份额净值为1.866元;本报告期基金份额净值增长率为11.80%,业绩比较基准收益率为8.33%。

  5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

  5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

  5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

  5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。